ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS
Apresentação de Monografia |
A Escola Nacional de Ciências Estatísticas convida para a defesa de Monografia da Graduação intitulada: “ANÁLISE PREDITIVA DO IBOVESPA UTILIZANDO OS MODELOS DA FAMÍLIA GARCH”
Aluno: Daniel Freitas de Oliveira
Orientador: Waldir Jesus de Araujo Lobão (ENCE/IBGE)
Data: 04 de julho de 2023 – Terça-feira
Horário: 17h00m
Local: Rua André Cavalcanti, 106, sala 204 – ENCE
Resumo da Monografia: Este trabalho tem como objetivo a aplicação de modelos econométricos na análise preditiva do índice Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, utilizando os modelos da família GARCH. A pesquisa abordou o período entre 2018 e 2023, do qual consta a crise econômica provocada pelo COVID-19. Através da análise de séries temporais foram aplicados os modelos ARCH, GARCH, EGARCH e TGARCH com o intuito de prever o comportamento do índice financeiro brasileiro. Ao final são apresentadas as conclusões dos resultados obtidos, onde análises e comparações entre as capacidades preditivas dos modelos são realizadas e é selecionado o modelo mais indicado para prever o Ibovespa.
Palavras-chave: Modelos Econométricos; Séries Temporais; ARCH; GARCH, EGARCH; TGARCH; Ibovespa.
Banca examinadora:
Waldir Jesus de Araujo Lobão (ENCE/IBGE) – Orientador
Sandra Canton Cardoso (ENCE/IBGE)
Coordenação de Graduação
Gustavo da Silva Ferreira