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Apresentação de Monografia da Graduação de Brendwon Muniz da Cunha

ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS

Graduação em Estatística

Apresentação de Monografia

A Escola Nacional de Ciências Estatísticas convida para a defesa de Monografia da Graduação intitulada:

 “A EVOLUÇÃO DO RISCO ASSOCIADO ÀS AÇÕES VALE3 VIA MODELOS ARCH, GARCH, EGARCH, E TGARCH

Aluno: Brendwon Muniz da Cunha

Orientadores: Waldir Jesus de Araujo Lobão e Alinne de Carvalho Veiga

Data: 29 de janeiro de 2021

Horário: 17h30min

Local:

https://ibge.webex.com/ibge-en/j.php?MTID=m1d1443f18ddd296fc6ed7f0380158665

Número da reunião: 179 903 0380 (senha TCCENCE)

Resumo da Monografia: Este trabalho tem como objetivo a aplicação de modelos econométricos visando o estudo do risco de mercado associado às ações ordinárias da empresa Vale S.A. (VALE3). A medida de Valor em Risco (VaR), firmada no Segundo Acordo de Basiléia, é utilizada com o intuito de se analisar a evolução desse risco associado às ações VALE3. Entre o período de 5 anos compreendido nos anos de 2015 e 2020, dois grandes desastres ambientais e uma evacuação devido ao risco de um terceiro desastre, todos associados a empresa Vale S.A. e uma crise econômica devido a pandemia do COVID-19 promoveram grandes oscilações nos valores dos ativos referentes a essa empresa, com isso, um aumento de sua volatilidade. Para a modelagem e previsão da variância condicional (volatilidade), foram utilizados os modelos heterocedásticos simétricos ARCH e GARCH, e os modelos heterocedásticos assimétricos EGARCH e TGARCH, as volatilidades encontradas, a partir desses modelos, são aplicadas para realização da previsão do Valor em Risco associado às ações VALE3.

Banca examinadora:

Waldir Jesus de Araujo Lobão (ENCE/IBGE) - Orientador

Alinne de Carvalho Veiga (ENCE/IBGE) - Coorientadora

Sandra Canton Cardoso (ENCE/IBGE)

Coordenação de Graduação

Endereço: Rua André Cavalcanti, 106 - Bairro de Fátima - CEP 20231-050 - Rio de Janeiro