Defesa de Monografia Carla Tatiane Monteiro Stief e Márcio André Gomes de Melo

ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS

Graduação em Estatística

Defesa de Monografia

A Escola Nacional de Ciências Estatísticas convida para a defesa de Monografia da Graduação intitulada:

“Análise da volatilidade de séries financeiras”

Alunos: Carla Tatiane Monteiro Stief e Márcio André Gomes de Melo

Orientadora: Sandra Canton Cardoso

Data: 04 de dezembro de 2018 – terça-feira

Horário: 19h00m

Local: Ence – Rua André Cavalcanti, 106 – Sala 306 (auditório) – Bairro de Fátima

Resumo da Monografia: O papel relevante da volatilidade no mercado financeiro estimula a exploração de técnicas de modelagem que consigam descrever o comportamento de séries temporais, como o retorno de ações. A instabilidade do mercado e a busca de medidas que possam estimar o risco envolvido em um determinado investimento, fazem com que se busque estimativas que possibilitem prever possíveis oscilações no retorno de determinado ativo financeiro. Diante disto, este trabalho tem como objetivo explorar a modelagem da volatilidade do retorno de ações preferenciais negociadas na Bolsa de Valores brasileira, como a PETR4. Então, a fim de obter um bom ajuste para o comportamento da volatilidade condicional e tendo em vista que as principais características a serem modeladas são a assimetria e o excesso de curtose, foram utilizados modelos da família GARCH e os critérios AIC e BIC para avaliação dos modelos.

Palavras-chave: Volatilidade, ARCH, séries temporais e ações.

Banca examinadora:

Sandra Canton Cardoso (ENCE/IBGE) - Orientadora

Waldir Jesus de Araujo Lobão (ENCE/IBGE)