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Seminário Ence: O melhor modelo para dados financeiros?

 ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS

Seminário ENCE

A ENCE tem o prazer de convidar para a palestra:
O melhor modelo para dados financeiros?

Palestrante
Daniel Takata Gomes
Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Dia: 12/03/2018 – segunda-feira
Horário: 16:00 - 17:30 horas
Local: Auditório ENCE – Rua André Cavalcanti, 106 - sala 306

Resumo: Séries de retornos financeiros apresentam características peculiares, tais como presença de observações aparentemente atípicas (devido a caudas pesadas da distribuição que origina os dados) e alternância entre períodos de grande e pequena flutuação dos valores em torno da média (volatilidade). Bons modelos para dados financeiros devem ser capazes de lidar com tais características. Este trabalho apresenta a combinação de dois aspectos que podem trazer melhorias notáveis para a modelagem de acordo com o comportamento dos dados. A classe de distribuições considerada é a chamada estável, que possui a normal como caso particular e é muito flexível em termos de sua caracterização. Para lidar com tais distribuições, devido à alta complexidade, é preciso determinação e, principalmente, coragem, o que ficará bem claro durante a apresentação. O modelo considerado é o GAS (Generalized Autoregressive Score), cujo desenvolvimento é um dos temas mais celebrados no estudo de séries temporais nos últimos anos. Simulações e aplicações a dados reais demonstram a eficácia da estrutura proposta.

A participação é aberta a todos.

Informações:
Tel.: 2142-4696 ou 2142-4691
e-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.

Coordenações da Graduação e da Pós-Graduação

Endereço: Rua André Cavalcanti, 106 - Bairro de Fátima - CEP 20231-050 - Rio de Janeiro