Apresentação de Monografia da Graduação de Felipe Murta Dovales

ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS

Graduação em Estatística

Apresentação de Monografia

A Escola Nacional de Ciências Estatísticas convida para a defesa de Monografia da Graduação intitulada: “Previsão do Preço Diário da Ação BBAS3: Uma comparação entre modelos ARIMA, LightGBM e LSTM”

Aluno: Felipe Murta Dovales

Orientador: Waldir Jesus de Araujo Lobão (ENCE/IBGE)

Data: 04 de dezembro de 2025 – quinta-feira

Horário: 17h30

Local: Rua André Cavalcanti, 106, sala 306 – ENCE

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo comparar abordagens estatísticas tradicionais e técnicas de aprendizado de máquina na previsão do preço da ação BBAS3, pertencente ao Banco do Brasil S.A. O estudo analisa o desempenho de três modelos distintos: o ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average), representante dos métodos clássicos de séries temporais; a rede neural LSTM (Long Short-Term Memory), capaz de capturar dependências de longo prazo e padrões não lineares; e o modelo de gradiente impulsionado LightGBM (Light Gradient Boosting Machine), reconhecido por sua eficiência em problemas de previsão e classificação com grandes volumes de dados.
A metodologia empregada utiliza uma estratégia de janela deslizante (rolling window) para gerar previsões de 1 e 5 dias à frente, simulando um ambiente de atualização contínua de informações. As previsões obtidas serão avaliadas por meio das métricas Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE), Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE) e Erro Absoluto Médio (MAE), permitindo uma comparação quantitativa entre as abordagens.
Espera-se que os resultados contribuam para a compreensão das diferenças entre modelos estatísticos e métodos baseados em aprendizado profundo e em árvores de decisão, destacando as potencialidades e limitações de cada um no contexto da previsão de preços de ativos financeiros.

Palavras-chave: Séries temporais; ARIMA; LightGBM; LSTM; séries financeiras; Banco do Brasil.

Banca examinadora:
Waldir Jesus de Araujo Lobão (ENCE/IBGE) – Orientador

Carlos Roberto Lavalle da Silva (ENCE/IBGE)

Sandra Canton Cardoso (ENCE/IBGE)

Coordenação de Graduação

Renata Pacheco Nogueira Duarte