Apresentação de Monografia da Graduação de Italo Walliter de Araujo e Raphael Nascimento Santoro

ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS

Graduação em Estatística

Apresentação de Monografia

A Escola Nacional de Ciências Estatísticas convida para a defesa de Monografia da Graduação intitulada: “Utilização de modelos preditivos estatísticos de séries temporais para a elaboração de Carteiras de Ativos construídas pelo Método de Markowitz”

Aluno: Italo Walliter de Araujo e Raphael Nascimento Santoro

Orientador: Waldir Jesus de Araujo Lobão (ENCE/IBGE)

Data: 27 de junho de 2024 – Quinta-feira

Horário: 20h00m

Local: Rua André Cavalcanti, 106, sala 306 (Auditório) – ENCE

Resumo: Este estudo aplica os modelos estatísticos de séries temporais SARIMA, VAR e GARCH para a previsão do desempenho futuro de ativos financeiros das dez maiores (Market cap) empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira (B3) no ano de 2023. Posteriormente, as projeções geradas por esses modelos são utilizadas na construção de carteiras de ativos, seguindo o Método de Markowitz para a otimização na alocação de capital financeiro.

Palavras-chave: Séries Temporais, SARIMA, GARCH, VAR, Seleção de Carteira de Investimentos, Método de Markowitz.

Banca examinadora:
Waldir Jesus de Araujo Lobão (ENCE/IBGE) – Orientador

Carlos Roberto Lavalle da Silva (ENCE/IBGE)

Sandra Canton Cardoso (ENCE/IBGE)

Coordenação de Graduação

Renata Pacheco Nogueira Duarte