Apresentação de Monografia da Graduação de Daniel Freitas de Oliveira

ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS

Graduação em Estatística

Apresentação de Monografia

A Escola Nacional de Ciências Estatísticas convida para a defesa de Monografia da Graduação intitulada: “ANÁLISE PREDITIVA DO IBOVESPA UTILIZANDO OS MODELOS DA FAMÍLIA GARCH”

Aluno: Daniel Freitas de Oliveira

Orientador: Waldir Jesus de Araujo Lobão (ENCE/IBGE)

Data: 04 de julho de 2023 – Terça-feira

Horário: 17h00m

Local: Rua André Cavalcanti, 106, sala 204 – ENCE

Resumo da Monografia: Este trabalho tem como objetivo a aplicação de modelos econométricos na análise preditiva do índice Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, utilizando os modelos da família GARCH. A pesquisa abordou o período entre 2018 e 2023, do qual consta a crise econômica provocada pelo COVID-19. Através da análise de séries temporais foram aplicados os modelos ARCH, GARCH, EGARCH e TGARCH com o intuito de prever o comportamento do índice financeiro brasileiro. Ao final são apresentadas as conclusões dos resultados obtidos, onde análises e comparações entre as capacidades preditivas dos modelos são realizadas e é selecionado o modelo mais indicado para prever o Ibovespa.

Palavras-chave: Modelos Econométricos; Séries Temporais; ARCH; GARCH, EGARCH; TGARCH; Ibovespa.

Banca examinadora:

Waldir Jesus de Araujo Lobão (ENCE/IBGE) – Orientador

Sandra Canton Cardoso (ENCE/IBGE)

Coordenação de Graduação

Gustavo da Silva Ferreira