Apresentação de Monografia da Graduação de Bernardo Santiago Magalhães

ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS

Graduação em Estatística

Apresentação de Monografia

A Escola Nacional de Ciências Estatísticas convida para a defesa de Monografia da Graduação intitulada:

 “TEORIA MODERNA DO PORTFÓLIO DE MARKOWITZ APLICADO AO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO E USO DO VAR E ES”

Aluno: Bernardo Santiago Magalhães

Orientador: Daniel Takata Gomes

Data: 25 de janeiro de 2021 – segunda-feira

Horário: 18h30m

Local: https://ibge.webex.com/ibge-en/j.php?MTID=mc7360f97d88af63b8867a30334cad446

Número da reunião: 179 671 3206 (senha TCCENCE)

Resumo da Monografia:

O presente estudo propõe a criação de Portfólios de Ações através da aplicação da Teoria Moderna do Portfólio de Markowitz ao mercado acionário brasileiro, a análise comparativa dos Portfólios criados e a utilização do Valor em Risco (VaR) e Perda Esperada (ES) como medidas de risco. A análise é separada em dois momentos distintos: um dentro da amostra, em retornos diários compreendidos entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018; e outro fora da amostra, em retornos diários compreendidos entre janeiro de 2019 e dezembro de 2019. O estudo é aplicado em 8 ativos que compõem o índice Ibovespa (IBOV). Para comparação das rentabilidades dos Portifólios são analisados seus retornos, e para a comparação dos riscos são analisados o VaR e o ES dos Portfólios.

Banca examinadora:Banca examinadora:
Daniel Takata Gomes (ENCE/IBGE) - Orientador
Eduardo Lima Campos (ENCE/IBGE)

Coordenação de Graduação